Rủi Ro Thanh Khoản Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Và Thế Giới

Xem 1,980

Cập nhật thông tin chi tiết về Rủi Ro Thanh Khoản Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Và Thế Giới mới nhất ngày 15/04/2021 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,980 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

  • Đánh Giá Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thanh Khoản Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
  • Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản Của Ngân Hàng Thương Mại
  • Thanh Khoản Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam: Thực Trạng Và Khuyến Nghị
  • Khái Niệm, Bản Chất Và Chức Năng Của Ngân Hàng Thương Mại
  • Ngân Hàng Thương Mại Là Gì? Chức Năng Của Ngân Hàng Thương Mại
  • S&B Law trân trọng giới thiệu nội dung của cuộc trao đổi. Phóng viên: Luật sư đánh giá ra sao về tầm quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong các NHTM VN và trên thế giới?

    Luật sư: Để trả lời câu hỏi này trước tiên chúng ta cần nói sơ về THANH KHOẢN và QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN

    Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại được xem như khả năng tức thời (the short-run ability) để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết. Như vậy, rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao. Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán.

    Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro.

    Đây chính là việc tìm ra nguyên nhân gây ra rủi ro. Phân tích rủi ro nhằm đề ra biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro. Trên cơ sở tìm ra các nguyên nhân, tác động đến các nguyên nhân làm thay đổi chúng, qua đó sẽ phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả hơn.

    Muốn vậy, phải thu thập số liệu, lập ma trận đo lường rủi ro và phân tích, đánh giá. Để đánh giá mức độ quan trọng của rủi ro đối với ngân hàng, người ta sử dụng hai tiêu chí: tần suất xuất hiện của rủi ro và biên độ của rủi ro, tức là mức độ nghiêm trọng của tổn thất, đây là tiêu chí có vai trò quyết định.

    Kiểm soát rủi ro là trọng tâm của quản trị rủi ro. Đó là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược, các chương trình hoạt động để ngăn ngừa, phòng tránh hoặc giảm thiểu những tổn thất, những ảnh hưởng không mong đợi có thể xãy ra đối với ngân hàng. Các biện pháp kiểm soát có thể là: phòng tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng rủi ro, quản trị thông tin, …

    NHƯ VẬY, QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN RÕ RÀNG CÓ TÍNH CHẤT VÔ CÙNG QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÓI RIÊNG VÀ MỞ RỘNG RA LÀ ẢNH HƯỞNG GẦN NHƯ ĐẾN TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ VÌ NẾU TÌNH TRẠNG THANH KHOẢN BỊ ẢNH HƯỞNG SẼ TRỰC TIẾP ẢNH HƯỞNG ĐẾN GẦN NHƯ TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, BAO GỒM:

    (i) Chức năng trung gian tín dụng – huy động vốn và cho vay;

    (ii) Chức năng trung gian thanh toán – giúp người mua và bán trong việc thanh toán nhằm hoàn tất các giao dịch thương mại; và

    (iii) Chức năng cung ứng dịch vụ ngân hàng.

    Phóng viên: Thực trạng về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động của các NHTM VN?

    Luật sư: Do không có một Báo cáo chính thức nên sẽ thật khó để trả lời câu hỏi này. Song thực tế Ngân hàng Nhà nước rất chú trọng về việc này thông qua các chính sách quản lý về tỷ lệ đảm bảo an toàn được quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN và các Thông tư sửa đổi trong năm như 19/2010, 22/2011 và 33/2011. Trong đó có nêu rõ việc yêu cầu các NHTM phải báo cáo tính thanh khoản, ban hành các quy trình nội bộ để kiểm soát việc này.

    Sau cuộc đua lãi suất để huy động tiền gửi trong những năm qua mà nguyên nhân chính là do không đảm bảo tính thanh khoản, Tôi nghĩ các NHTM tự mình phải biết rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đảm bảo tính thanh khoản để tự cứu lấy mình.

    Phóng viên: Luật sư có đánh giá như thế nào về những thiệt hại từ rủi ro thanh khoản

    Luật sư:

    Xem xét ở chức năng trung gian tính dụng, nếu mất tính thanh khoản sẽ:

    • Buộc phải chạy đua huy động vốn dẫn đến lãi suất huy động cao;
    • Lãi suất huy động cao buộc lãi suất cấp tín dụng cao và khó cho vay;
    • Khi buộc phải trả lãi suất huy động nhưng không thể cho vay rõ ra2ngNH sẽ bị lỗ;
    • Không đáp ứng được nhu cầu rút tiền dẫn đến mất niềm tin của Người gửi tiền (kể cả các giao dịch liên ngân hàng);
    • Không đáp ứng nhu cầu giải ngân cho các khoản cấp tín dụng.

    Phóng viên: Theo luật sư nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng các NHTM mất khả năng thanh khoản? Luật sư:

      Dòng vốn tiền gửi của các thành phần kinh tế trong xã hội vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm phát và lòng tin. Về phía các NHTM, điều kiện kinh doanh thuận lợi trong những năm gần đây đã làm nảy sinh tư tưởng chủ quan, tăng trưởng tín dụng quá nóng trong khi lại buông lỏng chính sách quản lý rủi ro làm mất cân đối một số tương quan cơ bản trong cơ cấu tài sản, không đảm bảo đúng các tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong bối cảnh đó, khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt một cách quyết liệt nhằm thu về một khối lượng tiền mặt đồng Việt Nam khá lớn từ lưu thông thì một số NHTM không thể xoay chuyển kịp thời, bị mất thanh khoản do cơ cấu đầu tư;

    Phóng viên: Luật sư có kiến nghị những giải pháp nào để để nâng cao hiệu quả của chính sách quản lý rủi ro thanh khoản trong các NHTM. Luật sư:

      Đối với NHNN VN thông qua công cụ chính sách tiền tệ như thế nào ?
      Các NHTM đã không thực hiện chính sách quản lý rủi ro thanh khoản một cách khoa học và bài bản. Do tính chất hệ thống đặc biệt chặt chẽ của ngành trong quan hệ vốn giữa các ngân hàng, chỉ cần một vài ngân hàng mất khả năng thanh khoản sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, nhanh chóng lan toả trong toàn hệ thống ngân hàng;
      Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của ngân hàng trong thời gian qua, có nguyên nhân từ việc nhà đầu tư nhận thấy rằng khủng hoảng thanh khoản đang hoặc sắp xảy ra với ngân hàng. Nguyên nhân gây nên sự sụt giảm mạnh cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ cũng xuất phát từ vấn đề thanh khoản;
      Rủi ro thanh khoản cũng là rủi ro tài chính do tính lỏng của tài sản không ổn định. Một tổ chức tài chính (ngân hàng) có thể mất khả năng thanh khoản nếu chỉ số tín nhiệm tín dụng của tổ chức này giảm sút, tổ chức này đối mặt với tình trạng lượng tiền ra ồ ạt không dự kiến được trước hay một sự kiện nào đó khiến cho các đối tác không muốn giao dịch hoặc cho vay đối với tổ chức đó. Tổ chức này cũng đối mặt với rủi ro thanh khoản nếu thị trường hoạt động của tổ chức này có nguy cơ mất khả năng thanh khoản. Rủi ro thanh khoản thường đi kèm với nhiều rủi ro khác. Nếu một đối tác vay tiền của ngân hàng có nguy cơ vỡ nợ thì ngân hàng sẽ phải huy động tiền từ những nguồn khác để thanh toán khoản đi vay của ngân hàng, bù đắp vào chi trả này. Nếu ngân hàng không có khả năng huy động tiền từ các nguồn khác để thanh toán khoản nợ thì chính ngân hàng này cũng phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ. Như vậy, rủi ro thanh khoản gắn liền với rủi ro tín dụng.
      Khi lãi suất cấp tín dụng cao lành ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, dẫn đến giá cả tăng (lạm phát tăng), giảm quy mô đầu tư dẫn đến giảm tăng trưởng kinh tế;
      Khi giá cả tăng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

    Ngân hàng nhà nước vẫn cần hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát. Đối với các NHTM lớn, có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn thì việc hỗ trợ thanh khoản sẽ thông qua nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước.

    Đối với các NHTM nhỏ không đủ giấy tờ có giá hoặc không có khả năng cạnh tranh trên thị trường mở thì Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thông qua công cụ tái cấp vốn. Việc hỗ trợ này của Ngân hàng Nhà nước rất ngắn hạn và các NHTM được yêu cầu phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn và sử dụng nguồn cho phù hợp, hạn chế thấp nhất rủi ro thanh khoản.

    Các ngân hàng phải nâng nhận thức về việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước đối với việc tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng;

    Ngoài tuân thủ các quy định luật pháp cần có đạo đức trong kinh doanh, tránh chạy theo lợi nhuận bất chấp rủi ro.

    Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho các ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau (ví dụ như huy động trung, dài hạn hai năm nhưng cho vay trung hạn ba năm) cũng làm cho ngân hàng khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền ra và dòng tiền vào của mình.

    Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro: Thị trường tiền tệ phái sinh ở ViệtNam còn rất hạn chế, tuy nhiên, sau đợt biến động của thị trường tiền tệ trong thời gian qua, chắc chắn các ngân hàng sẽ quan tâm nhiều hơn và nó sẽ giúp cho ngân hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản có của mình. Thị trường REPO là công cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khoán nợ và cơ cấu tài sản có nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng một cách nhanh chóng. Forward và Future cũng là những công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trường biến động. Đặc biệt SWAP là công cụ quan trọng để các ngân hàng có thể cơ cấu lại tài sản nợ, tài sản có trên bảng cân đối tài sản của mình, nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất. rủi ro kỳ hạn.

    Với thực trạng thị trường như hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản nhằm giảm thiểu rủi ro vỡ nợ là mối quan tâm hàng đầu, là bài toán khó đặt ra không chỉ với một ngân hàng riêng lẻ mà đối với toàn hệ thống từ Ngân hàng Nhà nước cho tới các ngân hàng thương mại.

    --- Bài cũ hơn ---

  • Khái Niệm Khả Năng Thanh Khoản Của Ngân Hàng Thương Mại
  • Pháp Luật Về Tái Cơ Cấu Quản Trị Nội Bộ Của Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam
  • Khái Niệm, Vai Trò Của Hoạt Động Huy Động Vốn Của Ngân Hàng
  • Vai Trò Của Vốn Đối Với Ngân Hàng Thương Mại
  • Khái Niệm Cho Vay Của Ngân Hàng Thương Mại
  • Bạn đang xem bài viết Rủi Ro Thanh Khoản Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Và Thế Giới trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!